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　　昨日上海期貨交易所發(fā)布通知，對(duì)元旦休市前后各合約保證金和漲跌停板幅度作出了調(diào)整。上海中期的分析師王舟懿表示，此次風(fēng)控措施主要從提高保證金和擴(kuò)大漲跌幅板兩方面入手。需要特別值得提醒的是，新的《上海期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》對(duì)于連續(xù)停板的情況，明確采取"從高確定"的方式，即合約的漲跌停板按照規(guī)定漲跌停板中的最高值確定。
　　通知說(shuō)：自2008年12月30日收盤結(jié)算時(shí)起，銅、鋁、鋅、黃金、天然橡膠和燃料油等期貨各合約的交易保證金水平，由原比例提高至9%；2009年1月5日，銅、鋁、鋅、黃金、天然橡膠和燃料油等期貨各合約的漲跌幅度限制擴(kuò)大至6%。如遇上述交易保證金比例、漲跌幅度限制與現(xiàn)行規(guī)則規(guī)定的交易保證金比例、漲跌幅度限制不同時(shí)，則按兩者中比例高、幅度大的執(zhí)行。
　　通知稱：如果2009年1月5日出現(xiàn)停板，而緊隨其后的交易日連續(xù)出現(xiàn)停板，則有關(guān)期貨合約停板當(dāng)日結(jié)算時(shí)起的交易保證金比例仍為9%，次日的漲跌幅度限制仍為6%；如遇上述交易保證金比例、漲跌幅度限制與現(xiàn)行規(guī)則規(guī)定的交易保證金比例、漲跌幅度限制不同時(shí)，則按兩者中比例高、幅度大的執(zhí)行。如果出現(xiàn)連續(xù)三個(gè)交易日同方向停板，則按《上海期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行。
　　通知還說(shuō)，如果2009年1月5日起未出現(xiàn)停板，未發(fā)生停板的當(dāng)日收盤結(jié)算時(shí)起的交易保證金收取比例和下一交易日起的漲跌幅度限制調(diào)整為如下：銅、鋁、鋅期貨合約的交易保證金比例為7%，漲跌幅度限制為5%；黃金、天然橡膠和燃料油期貨合約的交易保證金比例為8%，漲跌幅度限制為5%。

信息來(lái)源：上期所